合约网格

一、什么是合约网格？

合约网格策略是一种在特定的价格区间中低买高卖来交易合约的自动化策略，用户只需要设定区间最高价和最低价，确定好要细分的网格数，即可开始运行策略。策略会计算每个小网格低买高卖的价格，自动挂单，随着市场波动，来赚取波动带来的收益。

二、合约网格的三种类型

合约网格带有一定的多空倾向，可以在一个区间内，做多套利、做空套利或既做多套利又做空套利，非常灵活多样。

  1. 做多网格当用户认为，价格会在一个区间震荡上行时，可以使用做多网格。当价格首次向下穿越网格线的时候，会执行买入开多的策略，同时在高一档的网格挂卖出平仓单，在震荡行情中不断套利。合约网格有杠杆效应，每个网格交易的资金量更大了。

  2. 做空网格当用户认为，未来的行情偏向于震荡下跌行情，想要博弈震荡区间内的下跌收益，可以使用做空网格。在执行做空网格策略时，会在价格首次向上穿越网格时，执行卖出开空的策略，同时在低一档的网格挂买入平空单。在不断震荡向下的行情中，通过高位的空单在低位平仓来获利。

  3. 中性网格当用户认为，价格会围绕一个中枢，进行上下震荡的时候，可以使用中性网格。中性网格是在策略开启时的市场价格的上方开空/平多，下方开多/平空。

三、网格交易是如何运作的？

目前支持USDT合约，后续会支持币本位合约。

以BTCUSDT合约为例，设置参数为：

网格最高价：60000 USDT

网格最低价：40000 USDT

网格数量：5格

模式：等差

每笔数量：0.001 BTC

策略创建时合约价格为：50000 USDT

开仓maker手续费率：0.05%

根据以上参数，该策略构建的价格（USDT）为：60,000，56,000，52,000，48,000，44,000，40,000。若运行中性网格：初始构建，最新市场价以上部分挂卖单，市价以下挂买单，此时无持仓。

价格

方向

60000

卖

56000

卖

52000

卖

48000

买

44000

买

40000

买

当价格下跌至47,000，价格为48,000的买单完全成交，此次成交为网格初次成交，无需补挂单。此时挂单情况如下，持多仓0.001 BTC。

价格

方向

60000

卖

56000

卖

52000

卖

48000

NA

44000

买

40000

买

四、如何设置网格参数？

入口Web端：选择【合约交易-合约网格】，进入交易页面。

App端：可通过更多-合约网格或资产-机器人账户-创建，进入交易页面。

  1. 逐仓模式

在当前的网格交易系统中，所有的网格预设都是基于逐仓模式的。用户在策略合约账户中的所有交易对的保证金都是独立使用的。

  1. 选择要策略方向

*网格交易下单后无法修改

选择网格交易方向，多头、空头或中性。

  1. 价格上下限

*网格交易下单后无法修改

设定的网格价格下限和上限。如果价格超出最高或最低的网格范围，就不会继续开仓。例如，如果目前BTCUSDT永续合约的价格为60,000 USDT，而您预期价格超过70,000 USDT后就会开始下跌。在这种情况下，您可以设定价格上限为70,000 USDT。当价格达到或超过70,000 USDT后，网格将不再开仓。

  1. 等差等比

*网格交易下单后无法修改

等差网格：每个网格有相等的价格差异。等差网格使用等价差方式，从网格下限到网格上限划分价格范围。

每个网格的价差计算公式为： 价格差 =（网格上限 - 网格下限）／网格数量

构造网格价格区间：

价格 1 = 网格下限

价格 2 = 网格下限 + 价格差

价格 3 = 网格下限 + 价格差 * 2

...

价格 n = 网格下限 + 价格差 * （n-1）

当达到网格上限时，n 等于网格数量。例如：等差网格的价差为 100，则价格序列为：1,000、1,100、1,200、1,300、1,400...（每个价格比前一个价格高 100）。

等比网格：每个网格有相等比例的价格差异。等比网格使用等价格比例方式，从网格下限到网格上限划分价格范围。

每个网格的价格比例计算公式为： 价格比例 =（网格上限／网格下限）^（1／网格数量）

每个网格的价差百分比计算公式为： 价格差百分比 = [(网格上限／网格下限) ^ (1／网格数量) - 1] * 100%

构造网格价格区间：

价格 1 = 网格下限

价格 2 = 网格下限 * 价格比例

价格 3 = 网格下限 * 价格比例 ^ 2

...

价格 n = 网格下限 * 价格比例 ^ (n - 1)

当达到网格上限时，n 等于网格数量。例如：等比网格的价差百分比为 10%，则价格序列为：1,000、1,100、1,210、1,331、1,464.1...（每个价格比前一个价格高 10%）。

  1. 网格数量

*网格交易下单后无法修改

下限：2

上限：300

备注：价差不能小于最小价格波动，否则您需要调整网格数量或网格的上/下限。 计算

1)等差网格，价差 = (网格上限 - 网格下限) / 网格数量

2)等比网格，最小价差 = 网格下限*（价格比例-1），价格比例 = (网格上限 / 网格下限)^(1 / 网格数量)

  1. 每格利润

在网格交易中，如果每网格的收益小于挂单方手续费，将会提示网格的总收益可能不足以支付交易手续费。此数据仅供参考。

1)等差网格

  • a：每网格的价差 = (网格上限 - 网格下限) / 网格数量

  • c：交易手续费费率（您目前的挂单方手续费费率）

每网格收益下限和上限的计算公式如下：

  • 每网格收益下限 = (网格上限 * (1 - c)) / (网格上限 - m) - 1 - c

  • 每网格收益上限 = (1 - c) * m / 网格下限 - 2c

示例： 价格区间 = 1,000 - 2,000，网格数量 = 10，手续费率 = 0.1%

  • 每网格价差 = (2,000 - 1,000) / 10 = 100

  • 每网格收益下限 = (2,000 * (1 - 0.1%)) / (2,000 - 100) - 1 - 0.1% ≈ 5.05%

  • 每网格收益上限 = (1 - 0.1%) * 100 / 1,000 - 2 * 0.1% ≈ 9.79%

2)等比网格

  • b：每网格的价格比例 = (网格上限 / 网格下限) ^ (1 / 网格数量)

  • c：交易手续费费率（您目前的挂单方手续费费率）

每网格等比收益的计算公式如下：

  • 每网格等比收益 = (1 - c) * b - 1 - c

示例： 价格区间 = 1,000 - 2,000，网格数量 = 10，佣金 = 0.1%

  • 每网格价格比例 = (2,000 / 1,000) ^ (1 / 10) ≈ 1.0718（或107.18%）

  • 收益/网格 = (1 - 0.1%) * 1.0718 - 1 - 0.1% ≈ 6.97%

  1. 投资额

*网格交易下单后无法修改

你可以设置可投资金额的百分比，这决定了你的初始投资额。

例如，如果你设置了50%的百分比，并且你的账户余额是1000U，那么你的初始投资额就是500U。

最低初始投资额计算：

中性：最低初始投资额 = 限价最小下单数量 * SUM(价格) / (杠杆 * 调整系数)

做多/做空

最小投资额=[（铺单的最小保证金+铺单开仓亏损）+（建仓的最小保证金+建仓的开仓亏损）]/调整系数

最小保证金=sum（最小下单数量（币）*挂单价格）/杠杆

开仓亏损=sum（最小下单数量（币）*绝对值{min[0，方向*（标记价格-挂单价格）]} )

最大初始投资额计算：最大初始投资额=Min（合约余额账户可用余额，最大投资额，当前合约最大杠杆）

中性：最大投资额=限价最大下单量（币）*SUM（价格）/（杠杆*调整系数）

做多/做空

最大投资额=[（铺单最大保证金+铺单开仓亏损）+（建仓的最大保证金+建仓的开仓亏损）]/调整系数

铺单最大保证金=sum（最大下单数量（币）*挂单价格）/杠杆

铺单开仓亏损=sum（最大下单数量（币）*绝对值{min[0，方向*（标记价格-挂单价格）]} )

备注：

调整系数为0.8

订单方向：1 代表多头订单；-1 代表空头订单；

这里的“价格”指的是网格交易策略中每笔订单的价格，这些价格由网格参数自动设定。

如果设定了触发价格，应将标记价格替换为触发价格

  1. 杠杆

最大杠杆为合约持仓支持的最大杠杆倍数。

  1. 每笔数量

中性： 网格数量 = 总投资额 *系数 / SUM(价格)

做多/做空：

每笔数量=总投入额*系数 / （SUM（铺单的挂单价格+ 杠杆*绝对值{min[0，方向*（标记价格-挂单价格）]}）+SUM（建仓的挂单价格+ 杠杆*绝对值{min[0，方向（标记价格-建仓的挂单价格）]}））

挂单价格是指每笔订单的价格

订单方向：1 代表多头订单；-1 代表空头订单，铺单是按照最新价格以上为卖单，以下为买单判断正负，建仓是以最新价格以上为买入建仓为正，以下为卖出建仓为负判断方向

如果设定了触发价格，应将标记价格替换为触发价格

  1. 总投资额

*网格交易下单后无法修改

总投资额=投资额*杠杆

  1. 高级条件

*选用，网格订单下单后仍可修改

触发价格：最新价格高于或低于您所设定的触发价格时，即会触发网格。

终止价格：最新价格高于或低于您所设定的触发价格时，即会停止网格。

终止时全部平仓：您可启用该功能，在网格终止时自动将该币种的所有未平仓位以市价平仓

  1. 其他说明

请注意以下情况可能会导致新网格创建失败：

  • 网格数量超过上限：您可创建至多10个合约网格；

  • 挂单数量超过上限；

  • 持仓金额超过最大持仓；

  • 委托单数量超过单笔限价最大下单数量。

五、查看运行中的网格

可通过点击订单区的【详情】，进入网格页面查看运行或历史网格。

六、如何使用AI网格交易参数

  1. 前往【AI】页面，查看参数并输入投资金额。

  2. 点击创建，系统将自动以预设价格执行买卖订单。请注意，AI参数预设为中性和等差模式。

  3. AI参数如何计算？

价格上限和下限

上限 = MA + BBM * SD

下限 = MA - BBM * SD

网格数

网格数=（1+缓冲）*（网格上限-网格下限）/ATR

备注：

缓冲目前为：20%

ATR周期：

- 7 天：使用过去 168 个周期的 30 分钟 K 线图；

- 30 天：使用过去 360 个周期的 1 小时 K 线图；

- 180 天：使用过去 2160 个周期的 1 小时 K 线图。

Previous委托止盈止损

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