标记价格

什么是标记价格

为了提高合约市场稳定性,减少市场异常波动时不必要的强制平仓,我们使用标记价格来计算用户的未实现盈亏和触发强制减仓。

标记价格算法

标记价格=中位数(最新价格,合理价格,移动平均价格)

其中:

最新价格=本交易所中间价格 = 中位数(买1,卖1,成交价)

合理价格=指数价格 * (1 + 上期资金费率 *(当期时间距离下次收取资金费的时间 / 资金费率收取间隔))

移动平均价格=指数价格 + 5分钟移动平均值 (价差)

价差n = 本交易所中间价格n - 指数价格n

标记价格同时考虑了现货指数价格及基差的移动平均值。移动平均值机制平滑过滤短时间内的合约价格波动,减少异常波动产生的不必要强制平仓。

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